量化对冲产品并非没有风险，产品的收益会随着策略自身收益的波动和股指期货的基差变化而出现一定的回撤，当产品运行在合理波动和回撤区间时，投资者保持持有才是获取绝对收益的正确选择；但当量化产品的收益风险特征出现显著变化时，则需要关注产品 【期货】商品期货跨品种套利研究——稳住！ | RiceQuant米筐量化 … 关于商品期货跨品种套利的简单研究，从入门到入门的必看之选、欢迎各位筐友进行进一步的研究。画不多说，先看图，回测结果如下： 社区. 全部 策略&研究 学习资料 问答 期货与对冲 搜索策略、问答、资料等 浅谈对冲程序化交易系统的应用实践-期货频道-和讯网 期货对冲基金从2013年开始进入快速发展阶段，业内认为，未来两三年内期货对冲基金在中国的发展空间也是比较大，量化对冲策略是很值得研究的，研究之路任重而道远，与广大投资者共勉。 商品期货对冲套利交易圈小组 - douban.com
套期保值实证研究：股指期货与Beta对冲_品种研究_新浪财经_新浪网 所以，对冲中期货头寸的构建就值得深入研究。 一、对冲策略制定前的Beta稳定性预检验 Beta一般来说是不稳定的，其波动程度对对冲策略的制定非常
2020年3月4日 对此，川财证券研究所所长陈雳向北京商报记者表示，划定比例的主要目的是为了 防止一些保险公司将这种避险对冲的投资方式变成投机，避免方向 2018年8月13日 而受市场限制，目前可选择的对冲工具是股指期货。但单纯用某个股指期货对冲. 股票多头组合的效果可能不尽人意。本报告的研究目的是希望寻找一种 2016年8月3日 期权如果想做好，要求你对标的物的研究也要好，因为他很多策略是附在标的物的 研究里的。做期货的时候你需要有止损才能做风险控制，而期权
任职资格： 1、经济、金融类全日制硕士及以上学历，理工科复合背景尤佳； 2、从事期货相关策略研究或交易3年以上，有良好可证明的历史业绩； 3、熟悉期货对冲、套利等交易策略，有成熟的交易模式； 4、优秀的中、英文应用能力，cet6级； 期权研究 更多> 利用铜期权优化期货套保效果 2018-12-18 期权波动率偏度交易策略实证分析 2018-11-09 "保险+期货"项目期权对冲效果实证分析 2018-10-09 铜期权将丰富产业企业风险管理手段 2018-09-25 棉花产业"保险+期货"模式期权定价问题分析 理期货是不错的选择；如果追求对风险的承受力较好，则可选择股票多 08.12.3 对冲基金交易策略 ——融资融券系列研究之二 蒋瑛琨 何苗 21-38676710 21-38676647 jiangyingkun@gtjas.com hemiao@gtjas.com 本报告导读： ¾ 对冲基金各类交易策略特点 发达国家的经验表明国债期货是一种十分有效的利率价格标杆和风险控制工具，而最近国内金融行业对国债期货推出的呼声也越来越大。我们根据美国国债期货投资和研究成果，从一些特殊角度分析如何使用国债期货对冲利率风险。 记者 王宁 随着生猪期货上市的脚步声越来越近，市场各方正在结合自身业务情况加快与其融合。日前，《证券日报》记者从多家保险公司高管处了解到，险企对于生猪期货的推出抱以较高热情，预期生猪期货推出后将进一步丰富保险产品内容，同步推出的"保险+期货"业务也将重新改变现有的生猪
·量化对冲投资策略：以追求绝对收益为目标，已成为机构投资者的主要投资策略之一。 ·努力实现绝对收益目标：投资收益一般分为超额收益（Alpha）和市场收益（Beta），通过对冲市场风险，力争获取稳定超额收益，努力追求实现绝对收益目标。 ·市场中性策略可获得高α收益：股票对冲策略通过 课题名称：分级基金套利对冲策略研究 山大课题负责人： 石玉峰 山大课题组成员： 王 鑫、滕 斌、郭禄禄、张志鑫 李艺迪、张文秀、吴 静、李沛然 该模型只用股指期货 对冲，不需要持仓股票，没有额外的对冲成本，但对冲效果可能受到一定影响。 《清华实战期货培训班》、《大宗商品投资研修班》携手周学军、郭彦超、费忠海、杨洪斌、宁金山、冯成毅、丁圣元、青泽、林广茂、洪江源、肖强、方志、严斯恩、乐凤杰、邹俊、咏春、汪星敏、王向洋、王兵、于忠、林波、葛卫华、韩剑、李永顺等顶级操盘手，打造中国期货高端培训品牌与 方正中期期货有限公司（简称"方正中期期货"）是由方正证券股份有限公司（简称"方正证券"）控股的大型综合类期货公司，目前在北京、天津、上海、广州、深圳、南京、苏州、扬州、常州、宁波、青岛、武汉、西安、包头、保定、邯郸、唐山、长沙、株洲、郴州、岳阳、娄底、常德、南昌 【可对冲和避险 但不得投机!险资参与国债期货交易征求意见落地】券商中国记者从业内了解到，日前，中国银保监会就保险资金参与国债期货交易