期权市场，如何理解波动率交易？ - 知乎 对期权交易者而言，波动率是一个再熟悉不过的概念。在金融市场上，波动率被投资者用于衡量资产价格波动的剧烈程度，而资产价格的波动实质上反映了资产所蕴含的风险，因此波动率也常被作为衡量资产风险的指标，并被… 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 集思录 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 是的，标题就是这么霸气。这是本号的第一个系列，波动率指数涉及的内容会比较多，我会尽量把它说清楚。欢迎大家提出不同看法，欢迎指导，欢迎提出需求，但是不欢迎抨击。 阅读本文需要了解：波动率指数的基础知识。
说到股票波动率，在之前的文章中，小编有为大家介绍过关于股票波动率的相关内容，相信很多的小伙伴都还有印象，下面小编就来为大家介绍一下关于股票波动率指标的内容。 vix又称为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。 书名：波动率交易 格式：pdf 作者：尤安辛克莱 (Euan Sinclair) 目录 引言 交易过程 第一章期权定价 BlackScholesMerton模型 波动率交易pdf本章小结 第二章波动率的度量和预测 波动率的定义及度量 波动率的定义 其他波动率估计量 使用更高频率数据 预测波动
交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。 历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延 伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。 在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由 期权方法论 4.2 隐波与波动率曲面（二） 最近发现粉丝中，有了越来越多的专业交易员同行，真的非常荣幸!你们让我下定决心，要把"iqt期权实验室"正式定位为，为国内专业同行们服务，欢迎各位同行提出宝贵意见，最好能来一起分享经验，愿大家一起把它发展成为国内期权交易员们的专业交流
4.4 阿隆指标 • 技术指标阿隆（ Aroon ）全解析 [策略]基于胜率的趋势交易策略 量化策略]Sharpe_Momentum (夏普率动量策略) 十 波动率 10.1 波动率选股 · 风平浪静 风起猪飞 10.2 波动率择时 什么是波动率 在标准的定义中，波动率就是指标的价格的波动程度。波动率的表现形式也有很多。常见的分类是将通过现有的历史数据计算出的波动率称为历史波动率(Historical Volatility)或是实际波动率(Realized Volatility)，习惯上简称为HV 或RV。 6月26日暴跌之际，上证所根据上证50ETF期权的交易价格情况，发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数：中国波指（iVIX）。 波动率 对于投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌 波动率套利从理论上讲，对于同一标的、同一交割日的期权，计算出的标的隐含波动率的值应该相当接近。即使考虑了波动率的倾斜，同标的同交割日的不同行权价期权合约计算出的隐含波动率的值尽管存在一定差异，但统计上应该在一个固定的区间内。如果不同隐含波动率之间的差别足够大，则
VIX指数——波动率指数（恐慌指数） vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 日内波动 - MBA智库百科 日内波动是指一个交易时段内的股价波动。而El间波动指相邻2个交易时段间的收盘价之间的股价波动，这2种波动是密切关联的，是从不同角度描述市场波动性的。对于日间波动进行限制也必然限制了日内波动，反之亦然。日内波动标准差可用来评估价格可能的变化或波动程度。 如何利用隐含波动率和历史波动率做出买卖期权的决定？ - 知乎